Tutorial De Análise De Spread De Volume Forex

Negociação de Forex usando VSA (análise de spread de volume) A maioria dos comerciantes está familiarizado com a análise técnica e fundamental. Existem várias maneiras de usar esses dois métodos para analisar o mercado cambial, mas, em geral, a análise fundamental examina os motivos que o mercado move e a análise técnica tenta descobrir quando o movimento ocorrerá. Existe uma terceira abordagem para analisar os preços do mercado de ações e os preços do forex. Ele combina o melhor da análise fundamental e técnica para responder simultaneamente às perguntas quotwhyquot e quotwhenquot esta metodologia é chamado VSA (análise de spread de volume - a análise de diferenças de volume). História de Volume Spread Analysis VSA é uma melhoria sobre os ensinamentos de Richard D. Wyckoff, que começou a negociação de ações em 1888 com a idade de 15. Na década de 1910, Wyckoff publicou suas previsões semanais que foram lidas por mais de 200.000 assinantes. Os seus cursos por correspondência ainda estão disponíveis hoje. Além disso, o método de Wyckoff é oferecido como parte do currículo da Golden Gate University, em São Francisco. Wyckoff estava em desacordo com os analistas de mercado cuja negociação se baseava em formações de gráficos. Ele acreditava que as técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham chance de competir com treinamento adequado e julgamento experiente. Tom Williams, um antigo comerciante de mercado de ações profissional nos anos 60 e 70, melhorou o trabalho que a Wyckoff iniciou. Ele destacou a importância das diferenças de preço (spreads de preços) em relação ao volume e ao preço de fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitia desenvolver sua própria metodologia. Sua pesquisa está disponível desde a publicação de 1993 de seu livro "QuotMaster the Marketsquot". Uma abordagem para análise universal VSA pode ser usado em todos os mercados e com prazos diferentes, o comerciante só precisa de um histograma de volume em seus gráficos de preços. Em alguns mercados como o mercado de ações ou o mercado de futuros, os volumes de transações reais estão disponíveis, ainda em outros mercados - como o forex que não está centralizado - os números de volume reais não estão disponíveis. No entanto, isso não significa que um comerciante não possa analisar os volumes do mercado cambial, ele deve simplesmente analisar o volume observado em cada marca. O volume Forex pode ser representado pela quantidade de atividade observada em cada barra ou candelabro. É preciso ter em mente que os grandes comerciantes profissionais estão fortemente envolvidos se houver muita atividade em um castiçal. Por outro lado, um baixo nível de atividade significa que os comerciantes profissionais estão se abster do movimento. Cada cenário pode ter implicações no equilíbrio da oferta e da procura, ajudando assim o comerciante a identificar uma provável direção do mercado no curto e médio prazo. O que é uma análise de diferenças de volume A VSA procura as diferenças entre a oferta e a demanda que são criadas principalmente pelos principais players de forex: comerciantes profissionais, instituições, bancos e criadores de mercado. As transações desses comerciantes profissionais são claramente visíveis em um gráfico, supondo que você é um comerciante de forex que sabe como lê-los. Para determinar o equilíbrio entre a oferta ea demanda, VSA examina a interação entre três variáveis ​​em um gráfico de forex, a fim de determinar o equilíbrio entre a oferta ea procura ea provável direção de mercado de curto prazo: A quantidade de volume em uma barra de preços Variações de preços , Ou o intervalo (alta e baixa) O preço de fechamento. Usando estas três informações, um comerciante qualificado identificará claramente se o mercado está em uma das quatro fases seguintes: Acumulação (profissionais que compram a preços de atacado) Mark-up (movimento de alta) Distribuição (profissionais que vendem em preços de varejo) Down (movimento descendente) O significado e a importância do volume parecem ser mal compreendidos pela maioria dos comerciantes novatos, mas é um componente muito importante ao realizar análises técnicas de um gráfico. Um gráfico de preços sem volume é como um carro sem um tanque de combustível. O volume dá metade da informação, enquanto a outra metade é encontrada estudando a diferença de preços (o intervalo). O volume sempre indica os valores da transação e o intervalo de preços mostra o movimento em relação a esse volume. No entanto, um mercado em alta pode existir com volumes altos ou baixos, os preços podem se mover em uma escala horizontal ou mesmo cair com um volume idêntico. Isso sugere que existem outros fatores a serem considerados quando se olha para um gráfico. Princípios básicos de análise de spread de volume Cada mercado se move com base na oferta e demanda criadas por jogadores profissionais. Se houver mais compras do que vender, então o mercado aumenta. Se houver mais vendas do que compra, o mercado vai para baixo. Na prática, os mercados financeiros não são tão fáceis de ler, também há muitas informações a serem consideradas quando se analisa um histórico de preços. Este conceito importante é muitas vezes ignorado pela maioria dos comerciantes não profissionais. O princípio básico descrito acima é correto, mas a oferta ea demanda realmente funcionam de maneira diferente nos mercados financeiros. Para que um mercado avance, deve haver mais compras do que vender, mas comprar ordens não são o fator mais importante. Para que uma verdadeira tendência de alta ocorra, deve haver uma falta de ordens de venda (distribuição). A maioria dos comerciantes são completamente inconscientes de que compra substancial pode ocorrer em níveis de preços mais baixos durante a fase de acumulação. Esta compra por jogadores profissionais realmente aparece em um gráfico como um castiçal bajista com um pico de volume. A VSA ensina que o poder de um mercado é mostrado em um castiçal de baixa, e vice-versa, a fraqueza de um mercado é mostrada em um castiçal de alta. Este é exatamente o oposto do que a maioria dos comerciantes pensam. Para uma verdadeira tendência descendente, deve haver uma falta de pedidos de compra. Os únicos comerciantes que podem fornecer tal nível de compra são os investidores profissionais e institucionais, mas eles já se posicionaram para vender nos níveis anteriores de preços elevados no gráfico durante a fase de distribuição. Vendendo por profissionais é representado em um gráfico por candelabros de alta com picos elevados em volume, fraqueza aparece nas barras superiores. Uma vez que há muito poucas compras, o mercado continua a cair até a fase de declínio (mark-down) estar completa. Os comerciantes profissionais compram durante a venda que é freqüentemente o resultado de anúncios de notícias econômicas ruins, uma notícia ruim incentiva as massas (o rebanho) a vender (quase sempre com uma perda). A compra por profissionais está, portanto, ocorrendo em castiçais ou descendente Este tipo de atividade tem acontecido há mais de 100 anos, ainda mais comerciantes novatos não ouviram falar sobre isso até agora. Como detectar e negociar a análise de volume Spread Vamos agora olhar para um exemplo claro de distribuição que mostra a venda maciça por comerciantes profissionais durante um mercado em ascensão. O gráfico de forex abaixo mostra o USDCHF usando barras de 30 minutos. Este mercado estava na fase de marcação até o 1 bar, que tem um pico de volume maciço. Este bar bullish fecha-se no meio de sua escala. Este é um sinal que indica que os comerciantes profissionais estão voltando ao mercado para vender ao observar a barra, um comerciante deve estar ciente de que a atividade mostrada no histograma de volume não representa apenas compra, caso contrário o fechamento da barra não seria Meio do intervalo. Os comerciantes profissionais vendem durante as barras de alta quando o rebanho está comprando Esse tipo de barra aparece freqüentemente após um anúncio de notícias econômicas que parece forçar um mercado em ascensão, levando comerciantes de divisas de varejo a iniciar posições longas. Comerciantes profissionais aproveitar essas oportunidades para liquidar suas posições longas e iniciar posições curtas. Um comerciante devidamente treinado entende imediatamente que uma barra que fecha no meio da sua gama e com grande volume significa que uma transferência está ocorrendo entre os profissionais eo rebanho, que logo vai acabar no lado ruim do comércio. Os comerciantes profissionais venderão no varejo (distribuição) depois de ter iniciado as posições de compra a preços de atacado (acumulação). A transferência para investidores fracos continua no bar 2. Um comerciante experiente pode ver que o bar 3 agora está fechando mais baixo, confirmando que havia um grande pedaço de venda no bar anterior. Não faça parte do quotherdquot No gráfico abaixo, os profissionais venderam suas posições para o público em massa, o chamado quotherdquot. Os novos compradores agora se encontram presos na perda de posições longas. Os preços não podem mais subir mais alto se os profissionais não suportarem preços mais altos. Sem compradores para suportar o mercado, os preços caem durante a fase de redução. Para que uma verdadeira tendência de baixa ocorra, deve haver uma falta de compra. Os únicos comerciantes capazes de comprar a esses preços são profissionais, mas vendiam enquanto os preços eram altos, durante a fase de distribuição. Depois que o mercado caiu, os comerciantes profissionais voltarão a comprar e o rebanho será forçado a vender - com perdas significativas. O ciclo se repete repetidamente. É assim que os mercados funcionam. Os comerciantes profissionais são especializados em vários mercados e em diferentes prazos, por isso, este ciclo será encontrado em todos os prazos: 30 minutos, 1 hora, 1 dia, etc. A VSA trabalha com todos os mercados financeiros como o forex, ações E futuros. VSA é uma técnica de análise de mercado que se baseia nas transações dos maiores players de mercado informa os comerciantes sobre as razões e o momento em que os comerciantes profissionais serão posicionados no mercado. Análise de propagação do volume: Agora aprendemos um pouco sobre velas e O que é chamado de análise técnica, vamos combinar esse conhecimento com nosso principal indicador de negociação on-line, que é VOLUME, e cobrir um tópico chamado Volume Spread Analysis. Volume é como a água em um tubo de mangueira, e quanto maior a pressão da água, mais poderoso o fluxo. Então, onde temos uma ação ou forex vela com um corpo largo, esperamos ver alto volume. É preciso esforço para se deslocar para baixo, bem como para cima, então, se você ver um corpo largo para baixo de vela com baixo volume, então você sabe que isso é um movimento falso e você está sendo levado para uma armadilha pelos comerciantes profissionais. Eles simplesmente estão atrapalhando os comerciantes para pensar que os preços estão caindo - não sejam atraídos para a trap down move - os preços irão voltar muito rapidamente, uma vez que os fabricantes de mercado abalaram algumas árvores e compraram estoque suficiente a preços baixos. O estudo de candelabro quando combinado com volume, é chamado de análise de volume de espalhamento. Eles simplesmente estão atrapalhando os comerciantes para pensar que os preços estão caindo - não sejam atraídos para a trap down move - os preços irão voltar muito rapidamente, uma vez que os fabricantes de mercado abalaram algumas árvores e compraram estoque suficiente a preços baixos. O estudo de candelabro quando combinado com volume, é chamado de análise de volume de espalhamento. Este é o quadro financeiro para Hanson plc, e é ocupado por um período de 5 meses, com cada vela representando um movimento de preços dias. O impulso que vamos olhar é que no dia 15 de março. É um impulso incomum up (15 de março), como o pavio é muito longo, no entanto, ele demonstra o princípio bastante bem, então eu pensei que seria um bom exemplo. Como você pode ver os preços têm vindo a aumentar de forma constante quando de repente um grande impulso ocorre, o que deve definir os sinos de alarme tocando. Olhe para o volume por baixo é 5 ou 6 vezes o volume normal para a ação. Alguma coisa estranha está acontecendo. O dinheiro profissional está vendendo pesadamente, tentando manter preços acima enquanto tentam despejar partes no unsuspecting. (Lotes do esforço com nenhuma recompensa - perigo.) São submergidos constantemente vendendo vindo no mercado. Os ursos ganharam esta batalha e poderia haver uma mudança. Observe que isso não terá efeito imediatamente. Eu monitorei velas para os próximos dias para ver se fraqueza aparece, o que faz com outro upthrust 5 dias depois, desta vez em menor volume. Os preços começam a se mover para baixo, eventualmente caindo acentuadamente em meados de maio. Nossa análise é, portanto, que após este primeiro sinal de fraqueza, em seguida, esperar por um novo sinal de confirmação, que vem 5 dias depois, confirmando que há fraqueza no mercado. Com base nessas duas velas teríamos uma posição curta, com expectativa de queda dos preços nos próximos dias. Agora, o que esta análise nunca pode dizer é o quão grande será o movimento ou quanto tempo ele vai durar. O ponto de saída para o seu comércio é a experiência, e uma análise das velas para possíveis pontos de viragem na direção oposta Isso é o que a análise de propagação de volume é tudo - dando-lhe uma visão sobre o que está realmente acontecendo no mercado e mais Importante o que é provável que aconteça no futuro OK, vamos ver outro exemplo. Aqui novamente, você pode ver o upthrust em meados maio. Observe como neste exemplo, o preço de abertura na barra, é maior que o preço de fechamento na barra na noite anterior. Chamamos isso de "gapping up" e ocorre onde há uma diferença entre o preço de fechamento de uma barra ea abertura da próxima. O dinheiro profissional tem gapped os preços até adicionar à impressão de que os preços estão subindo O upthrust senta suspenso acima - este é outro sinal clássico. O volume aumentou, embora não tão marcado como no exemplo anterior. No entanto, com o aumento do volume e um upthrust que tem sido gapped up devemos ser cautelosos. Isto é seguido por uma barra de baixo e nas seguintes barras baixas, o volume aumenta como seria de esperar (aumento do esforço, tanto para baixo como para cima) - as barras de baixo são amplas com o volume em linha com o que esperamos ver -, portanto, assumimos Que os preços vão cair. Agora é importante notar que na análise técnica usando gráficos e volume, não estamos tentando prever tops e fundos (ninguém pode, mas muitos tentaram). O que estamos fazendo é procurar possíveis pontos de viragem, depois esperar pela confirmação antes que façamos algo. Uma vez que o movimento foi confirmado nós podemos então decidir negociar. O que também não nos diz é o comprimento do movimento, que poderia durar dias, semanas ou meses. É por isso que temos rigorosos controles de gestão de dinheiro no lugar, apenas no caso de estamos errados ou o movimento só dura por um curto período de tempo e, em seguida, continua em sua direção original. Volume Spread Analysis - The Downthrust Agora que olhamos para o upthrust, vamos dar uma olhada em sua irmã DOWNTHRUST. No final de março, temos dois downthrusts, um após o outro. Observe o alto volume do primeiro (azul) que é enorme, sugerindo que o dinheiro profissional definitivamente entrou no mercado e está comprando no mercado. Os touros superaram os ursos e pararam os preços caindo. Isto é seguido por um segundo, ainda em alto volume. Esperamos pela confirmação, e dentro de alguns dias os preços começam a subir. Observe que, em meados de maio, há um aumento de velocidade, mas em volume relativamente baixo. Upthrusts e downthrusts podem ocorrer em baixo volume - é um movimento de armadilha pelo dinheiro profissional e, portanto, poderia ser um sinal falso. Você apenas tem que tentar e interpretar o que está acontecendo. No entanto, o volume elevado é geralmente um sinal de entrega de que este é um sinal verdadeiro. O último exemplo, espero que fazer o ponto sobre o volume em geral e é simplesmente isso - que quando você vê o volume anormalmente alto ou baixo, algo está acontecendo, e você precisa investigar ainda mais por analisar suas velas. Dê uma olhada no seguinte gráfico que espero lhe dará a idéia. O que eu gostaria que você olhar aqui é o 6 dias de volume em torno de meados de março no nível de preço 180-190 - muito volume sem aumento correspondente nos preços. Claramente há algo errado aqui, por isso precisamos esperar e ver. É possível que o dinheiro profissional está vendendo nos preços mais altos antes dos preços caírem. Mais do que provável Note as barras espalhadas largas na maneira acima têm o volume elevado correspondente assim que nesta fase tudo olha APROVADO. Volume esforço resultados. Em resumo, estes são os tipos de perguntas que você vai começar a se perguntar uma vez que você começar a estudar gráficos em uma base regular. Existem muitas formações de vela e tipos que você precisa para aprender e entender e tudo o que posso fazer aqui é tentar introduzir o conceito e algumas idéias básicas que espero lhe deu uma compreensão básica do assunto e que a combinação de velas E volume pode dar uma visão real sobre o que está acontecendo no mercado. Grande parte de sua análise será de bom senso e nem sempre será correto - você tem que aceitar que não há um método perfeito para o comércio, mas o acima é baseado no bom senso comum eo único indicador que os iniciados não podem esconder, e que é volume. Análise de gráficos de velas pode ser muito revelador e vale o esforço - acredite em mim - sua negociação terá uma nova dimensão como você começa a ler os mercados se eles estão em ações, opções, moeda, futuros ou qualquer outra coisa.